آنچه خواهید آموخت
میانگین متحرک چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند؟
در تحلیل تکنیکال ، میانگین‌های متحرک یکی از ابزارهای کلیدی برای شناسایی روندها و فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌آیند. از میانگین‌های ساده و نمایی که به‌طور گسترده در تحلیل‌ها استفاده می‌شوند تا میانگین‌های پیچیده‌تر مانند میانگین‌های سه‌گانه (TEMA)، میانگین‌های تطبیقی (AMA) و میانگین‌های وزنی هال (HMA)، هرکدام کاربردهای خاصی دارند و می‌توانند دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به بازار ارائه دهند. در این آموزش ، با بررسی انواع میانگین‌های متحرک و ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر یک ، خواهیم دید که چگونه می‌توان با استفاده از همگرایی و واگرایی میانگین‌ها ، نقاط ورود و خروج بهتری را در معاملات شناسایی کرد.
آشنایی با انواع میانگین متحرک: ساده ، نمایی ، وزنی و تطبیقی
به طور کلی ، میانگین‌های متحرک ( MA ) برای شناسایی روندها ، کاهش نویز قیمتی و ارائه سیگنال‌های معاملاتی کاربرد دارند و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق کمک می‌کنند.
انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد که هر کدام تفاوت‌های خاصی دارند. در این بخش توضیحاتی درباره چگونگی محاسبه هر میانگین و کاربرد هر نوع در موقعیت‌های مختلف بازار را شرح داده‌ایم.
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) در شناسایی روندهای کلی و بلندمدت بازار مفید است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای کلی قیمت را بهتر درک کنند. مانند تصویر زیر:
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس‌تر است. به‌طوریکه در شناسایی تغییرات سریع‌تر روند و ارائه سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مؤثر می‌باشد. مانند تصویر زیر:
- شاید برایتان جالب باشد :
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
کاربرد میانگین متحرک سه‌گانه (TEMA)
میانگین متحرک سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) یکی از انواع پیشرفته میانگین‌هاست که به کاهش تأخیر سیگنال‌ها کمک می‌کند. این میانگین برای معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های دقیق‌تر هستند، کاربرد زیادی دارد. مانند تصویر زیر:
استفاده از میانگین متحرک تطبیقی (AMA)
میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive Moving Average) یا AMA برای موقعیت‌هایی مناسب است که نوسانات بازار به طور مداوم تغییر می‌کند و نیاز به ابزاری پویا برای تحلیل داریم.
میانگین متحرک وزنی هال (HMA)
میانگین متحرک وزنی هال (Hull Moving Average) یا HMA با هدف کاهش تأخیر و ارائه سیگنال‌های سریع‌تر طراحی شده است و در شرایط بازارهای نوسانی مفید است.
- شاید برایتان جالب باشد :
کانال رایگان سیگنال ارزدیجیتال
همگرایی میانگین‌های متحرک
همگرایی (به انگلیسی : Convergence) زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک با هم به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. این حرکت نشان می‌دهد که تغییرات قیمت به حالت تعادل نزدیک می‌شوند و بازار در حال ورود به دوره‌ای از آرامش است. همگرایی میانگین‌ها معمولاً نشان‌دهنده کاهش سرعت روند است، و در بسیاری از موارد، می‌تواند هشداری برای تغییر روند احتمالی در آینده نزدیک باشد.
سیگنال فروش یا شورت با همگرایی
زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند ، همگرایی به‌وجود می‌آید و می‌تواند نشان‌دهنده شروع روند نزولی باشد. به این وضعیت “کراس اوور نزولی” گفته می‌شود. این شرایط می‌تواند سیگنالی برای خروج از معاملات خرید یا آغاز معاملات شورت باشد ، زیرا روند نزولی احتمالی در بازار پیش‌بینی می‌شود. مانند تصویر زیر:
- نقل قول بخوانید :
در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهم خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می تواند به پیش بینی های بهتر کمک کند. میانگین متحرک افزایشی نشان می دهد که اوراق بهادار در روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد.
واگرایی میانگین‌های متحرک
واگرایی (به انگلیسی : Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین‌های متحرک از هم فاصله می‌گیرند. در این حالت ، میانگین‌های متحرک با سرعت بیشتری از یکدیگر فاصله می‌گیرند ، که این امر معمولاً نشانه‌ای از تقویت روند فعلی بازار است. به عبارت دیگر ، واگرایی به معامله‌گران نشان می‌دهد که روند فعلی قدرت بیشتری دارد و ممکن است ادامه یابد.
- شاید برایتان جالب باشد :
سیگنال خرید یا لانگ با واگرایی
زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از پایین به بالای میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند، واگرایی رخ داده و این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده شروع روند صعودی باشد. به این حالت “کراس اوور صعودی” نیز گفته می‌شود. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند این عبور را به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معامله خرید در نظر بگیرند، زیرا احتمالاً بازار به سمت بالا حرکت خواهد کرد. مانند تصویر زیر:
سخن پایانی
به طور کلی ، می‌توان گفت که میانگین‌های متحرک ابزارهای ارزشمندی در تحلیل تکنیکال هستند. که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند. هر نوع میانگین متحرک ، از ساده تا پیشرفته ، ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارد؛ میانگین متحرک ساده (SMA) برای بررسی روندهای کلی و بلندمدت، میانگین متحرک نمایی (EMA) برای واکنش سریع به تغییرات کوتاه‌مدت، و میانگین‌های پیچیده‌تر مانند TEMA ، AMA و HMA برای شرایط خاص و نوسانات پویا کاربرد دارند. استفاده ترکیبی از این میانگین‌ها، به ویژه از طریق تحلیل همگرایی و واگرایی، می‌تواند به معامله‌گران بینش‌های عمیق‌تری از جهت‌گیری بازار و روندهای بالقوه بدهد.
- منابع :
